Нестандартный подход в прогнозе курса биткоина на будущее

Каким будет нестандартный подход в попытке прогноза курса биткоина на предстоящий период? В открытых источниках информации блуждает статья одного из исследователей в области криптовалюты вообще, и изменения курса её стоимости в частности. Данная статья сопровождена довольно любопытными дисклеймерами — письменными отказами от ответственности за возможные неприятные последствия.

Первый дисклеймер несёт предупреждение о том, что материал, приведённый ниже, является его личным мнением, подготовлен исключительно из любопытства.  Автор также предупреждает, что материал не пригоден, как руководство к принятию решений при ведении какой-либо деятельности на бирже. Кроме того, он подчеркивают необходимость соблюдения мер осмотрительности и предостерегает от вложения большого количества средств в рисковые операции.

Второй дисклеймер концентрирует внимание читателя на том, что не существует обоснованных гарантий идентичности прошлых и будущих доходов, и по предыдущему росту курса валюты нельзя судить о предстоящем.

Суть анализа

С чем связана «соломка», подстеленная исследователем перед основным текстом? С тем, что содержит подробный анализ биткоина, как инструмента для инвестиций. Из этого анализа следует вывод, что криптографическая валюта является более надежными и крепкими деньгами, чем «фиатные». Как только это осознание придёт в минимально необходимое, для достижения определённой критической отметки, голов, доходы будущие станут похожи на доходы прошлые.

Для этого по ежедневному приросту цены биткоина, в её долларовом эквиваленте, была проделана определённая математическая операция моделирования*. Задачи заключалась в попытке выяснить наиболее вероятную стоимость электронной монетки к концу текущего года.

За понятием прирост, в рассматриваемом случае скрывается показатель изменения стоимости в сторону увеличения от одного наблюдения к последующему. Существует множество различных формул и подходов для вычисления прироста. Но для поставленной задачи вполне достаточно использовать самую элементарную формулу:

Что означает: ежедневный прирост равен единице вычтенной из отношения цены текущей к цене предыдущей.

В мире, очищенном от влияния субъективных факторов на явления, ежедневное изменение ценности, выражающейся цене финансовых активов будет лежать в пределах предсказуемых распределений. Но в реальности ежедневные приросты связаны с огромным количеством глубинных процессов происходящих вокруг предмета торга.

В чем заключается применяемый автором метод

Более или менее общепринятое определение сути метода анализа, которое использовал исследователь, гласит следующее. Это группа численных методов, которыми вычисляется множество реализаций случайного процесса. Процесс этот формируется характеристикой своей вероятности так, чтобы они совпадали с аналогами поставленной задачи.

Выражаясь более простым языком и, перенося определение в финансовую область, применённая симуляция — суть генерирование бесчисленного множества случайных версий будущего. Также в модели присутствуют предположении о том, что стоимость конкретного актива и её поведение в этом самом будущем будет похожа на стоимость и поведение в прошлом.

Это бесчисленное множество называется — «случайным блужданием». Для каждого нового случайного блуждания используются случайные выборки уже проведённых наблюдений.

Симуляция поведения курса Биткоина к доллару на 2018 год

Для проведения этого математического исследования из множества значений, составляющих случайную выборку, были взяты значения ежедневного прироста с 2010 года. Далее, к этим значениям добавлялся один прирост, для каждого последующего дня. Затем, операцией умножения получались значения множества вариантов изменения курса на весь 2018-й год. Для достаточной статистической выборки такая совокупность действий была проделана сто тысяч раз, а следовательно получено идентичное количество прогнозов.

Результаты исследования

В абсолютном большинстве полученных блужданий конечная стоимость биткоина варьируется в пределах о десяти до ста тысяч долларов. Гистограмма, графически отображающая распределение показала, что наиболее вероятная цена расположена в коридоре от двадцати четырёх до девяноста тысяч долларов. Более точные показатели были достигнуты путём вычисления медианы. Полученное при этом значение равнялось: $58843 за одну единицу криптографической валюты.

Для верности был использован и другой метод вычислений. Он заключается в поиске функции плотности найденной вероятности, а далее проводился расчет стоимости, который являлся бы одновременно значением максимума имеющейся функции. Полученная цена не совпала полностью, но превышала отметку в пятьдесят тысяч долларов за один биткоин.

Проведённую таким образом оценку, ни в коем случае нельзя использовать в отрыве, как самостоятельную. Правильнее применять её для поиска интервалов содержащих будущую цену, к которым можно будет относиться максимально доверчиво, с той оговоркой, что интервалы эти лишь наиболее вероятны, но не обязательны.

Так вот, при таком подходе наиболее вероятным оказывается интервал с границами 13200-271277 тысяч долларов.

Используя в дальнейшем полученное при описанных расчётах значение функции плотности, как самостоятельный инструмент для вычислений, можно найти вероятности границ, выше которых курс биткоина не поднимется.

В качестве примера, применяя значение стоимости датируемой 20-м января, был получен результат — 9,84%. Простым языком: всего лишь с десятью процентной вероятностью (примерно), распределение цены на биткоин будет таковым, что она будет преобладать ниже отметки указанной даты.

Может ли какая-либо из мировых валют, в особенности американский доллар, который печатается, в буквальном смысле, из воздуха, похвастаться хотя бы такой, пусть и примерной прогнозируемостью.

Общие выводы

В завершении статьи автор еще раз напоминает о том, что ничто не может прибавлять в цене вечно и имеет в этом отношении предел, и определённые вероятности. А также о том, что работа не претендует на научную, совершена исключительно из собственного любопытства и опубликована для привлечения внимания интересующегося круга, но не должна служить обоснованием к какому-либо действию, результат которого будет объявлен как результат некомпетентного совета автора.

Однако если ставить все эти оговорки за скобками, все же стоит признать, что исследования дают довольно любопытный результат, который, учитывая исключительно математический подход в аргументации каждого слова и вывода, заслуживает детального изучения. Сформулировать вывод в нескольких словах, для тех кто не осилил поглощения всего текста, можно следующим образом:

Вероятно (по мнению автора исследования!), что цена на Биткоин в течении текущего года будет варьироваться в среднем выше значений приходящихся на низшие точки января. Более того, существует вероятность развития сценариев, при которых она может достигнуть отметки более чем в двести тысяч долларов. Ориентироваться при инвестициях надёжнее всего на предполагаемую средневзвешенную стоимость биткоина в пределах от двадцати до пятидесяти тысяч долларов.

*в своей работе автор статьи применил так называемый метод Монте-Карло